Cinnamon Core als Performance Engine
Rendite und Risiko für jede Konsolidierung.
Core rechnet Rendite und Risiko auf den Tagesständen, für jede Konsolidierung, die Sie bilden, gegen jede Benchmark, die Sie definieren. Im Report, in der Maske oder über die API.
- 100’000Portfolios in weniger als einer Stunde gerechnet
Zwei Renditen, beide richtig
Warum Core mehr als eine Rendite rechnet
Ein Portfolio gewinnt im ersten Halbjahr 10 Prozent. Zur Jahresmitte legt die Kundin die Hälfte ihrer Anfangsinvestition nach. Im zweiten Halbjahr verliert das Portfolio 2 Prozent.
Zeitgewichtet
Was der Manager erzielt hat. Die Einlage spielt keine Rolle.
Kapitalgewichtet (Modified Dietz)
Was die Kundin erlebt hat. Mehr Kapital lag im schwächeren Halbjahr.
Rechenbeispiel zur Erklärung. 1.10 × 0.98 − 1 = 7.8 %; Dietz: (156.8 − 100 − 50) / (100 + ½ × 50) = 5.4 %.
Was Core rechnet
Methoden und Kennzahlen
Rendite
- Zeitgewichtete Rendite (TWR), täglich verkettet, auch annualisiert
- Kapitalgewichtete Rendite (MWR): Modified Dietz, Simple Dietz und IRR
- Brutto und netto, mit Gebühren ein- oder ausgeschlossen
- Für jeden Zeitraum, jede Konsolidierung und jedes Segment
Risiko
- Volatilität, annualisiert
- Maximaler Drawdown
- Value at Risk 95 %, historisch
- Sharpe Ratio
- Tracking Error
- Information Ratio
- Alpha und Beta
- Korrelation
- Aktive Rendite
Benchmark und Strategie
- Gemischte Benchmarks aus Titeln, Währungen, Konsolidierungen und Konstanten
- Indizes von MSCI, SIX, FTSE und J.P. Morgan angeschlossen
- Rebalancing täglich, monatlich, quartalsweise, halbjährlich, jährlich oder zu Stichtagen
- Jährlicher Renditezuschlag, etwa für Zielrenditen
- Strategien je Konsolidierung
Aufschlüsselung
- Kennzahlen je Segment und je Strategiekomponente
- Segmentierungen nach GICS, Land (ISO 3166) und Währung (ISO 4217), eigene dazu
- Durchschau auf Fondsinhalte
- Obligationen: Verfallrendite, Macaulay- und Modified Duration
In Cinnamon Core
Eine Konsolidierung, alle Kennzahlen
Für einen gewählten Zeitraum: Bewertung, Rendite nach beiden Methoden, Drawdown und Risiko, gegen die Strategie der Konsolidierung.
Nächster Schritt
Ihre Struktur, in Core gebucht
Wir zeigen in einer halben Stunde, wie Core eine Transaktion bucht, eine Konsolidierung bildet und die Rendite dazu rechnet, und besprechen, wie Ihre Mandatsstruktur darin aussähe.
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Ihr Kontakt
Thomas Tscherrig
Cinnamon · bmpi AG