Für Asset Manager
Ihre Zahlen, gegen jede Benchmark, in jeder Aufteilung.
Asset Manager begründen ihre Arbeit mit Kennzahlen — und müssen sie dem Kunden so zeigen, dass er sie nachvollzieht. Cinnamon rechnet Rendite, Risiko und Attribution für jede Auswahl und jeden Zeitraum und macht daraus den Bericht, vom Fondsfactsheet bis zum Quartalsbericht an den institutionellen Kunden.
Im Einsatz bei
- Pax
- AXA
- Founders Bank
Was dabei zählt
Vier Dinge, die Ihre Arbeit belegen
Die Rendite, die zur Frage passt
Zeitgewichtet und annualisiert, Modified und Simple Dietz, IRR als geldgewichtete Rendite. Auf der Risikoseite Volatilität, VaR 95 % historisch, Sharpe, Tracking Error, Information Ratio, Alpha, Beta, Korrelation, aktive Rendite und Maximum Drawdown — für dieselbe Konsolidierung, in einem Durchgang.
Performance →Wo die aktive Rendite herkommt
Attribution nach Brinson-Fachler und Brinson-Hood-Beebower: Allokation, Selektion und Interaktion, je Segment und in der Summe. Über mehrere Perioden verkettet nach Frongello, wahlweise vorwärts, rückwärts oder symmetrisch. Die Effekte gehen auf — Benchmarkrendite plus Allokation plus Selektion plus Interaktion ergibt die Portfoliorendite.
Performance →Benchmarks, die Ihrer Strategie folgen
Zusammengesetzte Benchmarks mit sechs Rebalancing-Frequenzen und Jahresversatz, Kennzahlen je Segment und je Strategiekomponente. Dazu Fund-Look-through und Segmentierungen nach GICS, ISO 3166 und ISO 4217.
Performance →Ein Bericht, fünf Ausgabeformate
Word, Excel, PDF, HTML und JSON aus demselben Report-Baum, je Report-Typ festgelegt. 104 Standardparameter, über 100 vorgefertigte Bausteine, Segmentierungen und Übersetzungen zur Laufzeit: neue Report-Typen entstehen in der Konfiguration, und der nächste Release-Termin bleibt aussen vor.
Anpassbarkeit →
Betrieb
Ohne eigenes Back Office
Die Cinnamon Services AG übernimmt den Betrieb — und auf Wunsch die tägliche Verarbeitung bis zum abgestimmten Abschluss. Bezahlt wird, was Ihre Daten verursachen.
Nächster Schritt
Rendite, Risiko, Attribution — vorgeführt
Wir rechnen in der Demo ein Musterportfolio gegen seine Benchmark durch: Rendite, Risiko, Attribution. Welche Kennzahlen Sie brauchen, besprechen wir daneben.
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Ihr Kontakt
Thomas Tscherrig
Cinnamon · bmpi AG